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量化交易MiniQMT应用哪家券商支持使用?XtQuant接口详述解析

星空 星空
2024-10-14 10:40

接口概述

运行逻辑

运行逻辑方面,xtdata模块与MiniQmt的交互接口确保了数据请求的顺畅。此接口的实质是建立与MiniQmt的连接,MiniQmt负责处理行情数据的请求,并将结果回传至python层。使用的行情服务器以及可获取的行情数据与MiniQmt一致。若需检查数据或切换连接,直接操作MiniQmt即可。

在使用数据获取接口时,需确保MiniQmt已具备所需数据。若数据不足,可通过补充数据接口进行补充,然后再调用数据获取接口。

对于订阅接口,用户只需设置数据回调,数据到达时将由回调函数返回。订阅接收到的数据通常会保存下来,避免重复获取。

接口分类

接口分类主要包括以下几类:

  • 行情数据:包括K线数据、分笔数据,既可以通过订阅获取,也可以通过主动获取的接口获取。
  • 财务数据
  • 合约基础信息
  • 基础行情数据板块分类信息等基础信息
常用类型说明

常用类型说明如下:

  • stock_code-合约代码
  • period-周期,用于表示要获取的周期和具体数据类型
  • 时间范围,用于指定数据请求范围,表示的范围是[start_time,end_time]区间(包含前后边界)中最后不多于count个数据
  • dividend_type-除权方式,用于K线数据复权计算,对tick等其他周期数据无效
  • 其他依赖库:numpy、pandas会在数据返回的过程中使用
请求限制

请求限制包括以下内容:

  • 全推数据:市场全部合约的切面数据,适用于高订阅数场景。持续订阅全推数据可以获取到每个合约最新分笔数据的推送,且流量和处理效率都优于单股订阅。
  • 单股订阅行情:仅返回单股数据的接口,建议单股订阅数量不超过50。若订阅数较多,建议直接使用全推数据。
  • 板块分类信息等静态信息:更新频率低,无需频繁下载,按周或按日定期下载更新即可。
声明 图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
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