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哪些证券公司提供量化API接口服务?非Python程序员能否利用量化交易平台进行交易?

星空 星空
2024-10-13 09:50

after_trading_end函数介绍

使用场景

  1. 该函数主要用于回测和交易模块。
  2. 它会在每天交易结束后被调用,用于处理收盘后的操作。
  3. 如果没有特定的盘后处理需求,可以在策略中不定义此函数。

注意事项

  1. 该函数只会执行一次。
  2. 执行时间由券商配置,通常为15:30。

参数说明

  1. context:Context对象,包含当前的账户和持仓信息。
  2. data:保留字段暂无数据。

返回值

None

tick_data函数介绍

使用场景

  1. 该函数适用于交易模块。
  2. 它可以用于处理tick级别策略的交易逻辑。
  3. 如果没有tick处理需求,可以在策略中不定义此函数。

注意事项

  1. 执行时间为9:30至14:59。
  2. data和handle_data函数中的data是不同的,请注意区分。
  3. data中包含的逐笔委托、逐笔成交数据需要开通level2行情才能获取。
  4. data中的tick数据来自get_snapshot()并转换为DataFrame格式。
  5. 当调用set_parameters()并设置tick_data_no_l2="1"时,data中将不包含逐笔委托、逐笔成交字段。
  6. 当策略执行时间超过3秒时,将会丢弃中间堵塞的tick_data。
  7. 收盘后,将清空队列中未执行的tick_data。
  8. data中包含的逐笔委托、逐笔成交数据正常返回DataFrame格式,异常时返回None。

参数说明

  1. context:Context对象,包含当前的账户和持仓信息。
  2. data:一个字典(dict),key为对应的标的代码,value为一个字典,包含order(逐笔委托)、tick(当前tick数据)、transcation(逐笔成交)三项。

数据结构介绍

  1. order:逐笔委托对应DataFrame包含字段:business_time(时间戳毫秒级)、hq_px(价格)、business_amount(委托量)、order_no(委托编号)、business_direction(委托方向)、trans_kind(委托类别)。
  2. tick:tick数据对应DataFrame包含字段:amount(持仓量)、avg_px(均价)、bid_grp(买档位)、business_amount(成交数量)、business_amount_in(内盘成交量)、business_amount_out(外盘成交量)、business_balance(成交金额)、business_count(成交笔数)、circulation_amount(流通股本)、close_px(今日收盘)、current_amount(最近成交量)、down_px(跌停价格)、end_trade_date(最后交易日)、entrust_diff(委差)、entrust_rate(委比)、high_px(最高价)、hsTimeStamp(时间戳)、issue_date(上市日期)、last_px(最新成交价)、low_px(最低价)、offer_grp(卖档位)、open_px(今开盘价)、pb_rate(市净率)、pe_rate(动态市盈率)、preclose_px(昨收价)、prev_settlement(昨结算)、px_change_rate(涨跌幅)、settlement(结算价)、start_trade_date(首个交易日)、tick_size(最小报价单位)、total_bid_turnover(委买金额)、total_bidqty(委买量)、total_offer_turnover(委卖金额)、total_offerqty(委卖量)、trade_mins(交易时间)、trade_status(交易状态)、turnover_ratio(换手率)、up_px(涨停价格)、vol_ratio(量比)、wavg_px(加权平均价)。
  3. transcation:逐笔成交对应DataFrame包含字段:business_time(时间戳毫秒级)、hq_px(价格)、business_amount(成交量)、trade_index(成交编号)、business_direction(成交方向)、buy_no(叫买方编号)、sell_no(叫卖方编号)、trans_flag(成交标记)、trans_identify_am(盘后逐笔成交序号标识)、channel_num(成交通
声明 图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
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